AZ ESMA konzultációt kezdeményezett a pénzpiaci alapok felügyeleti jelentésszolgálatáról

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) konzultációs lehetőséges nyitott a pénzpiaci alapok (PPA vagy MMF) felügyeleti hatóságaik részére teljesítendő jelentésszolgálatával kapcsolatban.

Az uniós PPA-k kezelőinek 2020 első negyedévének végétől információkat kell szolgáltatniuk a felügyeleti hatóságaik részére a pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 rendelet („EU rendelet”) alapján, a kezelt PPA-kkal kapcsolatban. A jelentéseket legalább negyedévente, ha az adott PPA-ban kezelt vagyon nem haladja meg a százmillió eurót, akkor pedig legalább évente kell megküldeni a felügyeleti hatóságok számára.

A bejelentés-köteles információk:

a) a PPA típusa és jellemzői;

b) a portfóliómutatók, például az eszközök összértéke, a nettó eszközérték, a maximális megengedhető súlyozott átlagos lejárat (WAM), a súlyozott átlagos élettartam (WAL), a futamidő szerinti bontás, a likviditás és a hozam;

c) a stressztesztek eredményei és - adott esetben - a javasolt cselekvési terv;

d) információ a PPA portfóliójában tartott eszközökről, többek között

- az egyes eszközök jellemzői, az eszköz neve, országa, a kibocsátó kategóriája, az eszköz kockázata vagy futamideje, valamint az eszközre vonatkozó belső hitelminőség-értékelési eljárás eredménye;

- az eszköz típusa, ideértve a másik fél adatait is, amennyiben származtatott ügyletről, repo megállapodásról vagy fordított repo megállapodásról van szó;

e) információk a PPA kötelezettségeiről, többek között:

- a befektető letelepedési helye szerinti ország;

- a befektető kategóriája;

- jegyzési és visszaváltási tevékenység.

Az EU rendelet alapján a PPA-kat kötelező az alábbi három típus valamelyikébe besorolni:

1. változó nettó eszközértékű PPA;

2. állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű PPA;

3. alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA.

Az alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA esetében a fentieken túl további információkat is jelenteni kell a felügyelet részére és a felügyeleti hatóságok szükség esetén, indokolt esetben további információt is kérhetnek a PPA-król.

A konzultációs dokumentum és felület az alábbi linken érhető el: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-future-guidelines-money-market-funds%E2%80%99-disclosure

A befektetési alapokkal kapcsolatos korábbi híreink:

- EU rendelet a pénzpiaci alapokról:https://gmtlegal.hu/hir/eu-rendelet-a-penzpiaci-alapokrol.php

- Pénzpiaci alapok – végrehajtás-technikai standard és iránymutatás tervezetek: https://www.gmtlegal.hu/hir/penzpiaci-alapok-vegrehajtas-technikai-standard-es-iranymutatas-tervezetek.php

- Visszatérítés (rebate vagy trailer fee) a befektetési alapkezelésnél: https://gmtlegal.hu/hir/visszat%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s-rebate-vagy-trailer-fee-a-befektetesi-alapkezelesnel.php

- AIFMD kutatás:https://gmtlegal.hu/hir/aifmd-kutatas.php

- Tőkepiaci unió, tőkeforrás mozgósítás az Európai Bizottság javaslataiban:https://gmtlegal.hu/hir/tokepiaci-unio-europai-bizottsag-javaslat.php

Vissza a hírekhez